Сравнение LCO с INCM
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LCO charges 1.13%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности LCO и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и INCM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 8.18% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.56% |
Correlation
The correlation between LCO and INCM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. INCM — Ранг доходности на риск
LCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INCM
Сравнение LCO c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCO | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCO и INCM
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.20%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -7.84% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -0.92% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.08% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и INCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 5.58% | +20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 7.28% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 7.28% | +18.73% |
Сравнение комиссий LCO и INCM
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и INCM
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.09% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and INCM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
INCM has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 0.38% for INCM.
Подберите оптимальное распределение для LCO и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор