PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSM с CTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. CLSM is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности CLSM и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLSM показывает доходность 19.63%, а CTAP немного выше – 20.57%.

CLSM

1 день
-0.68%
1 месяц
7.03%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.45%
1 год
33.43%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.98%
С начала года
20.57%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSM и CTAP

2026 (YTD)2025
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		19.63%-0.47%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		20.57%2.44%

Correlation

The correlation between CLSM and CTAP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.26

Сравнение распределения секторов CLSM и CTAP

Секторы
CLSM
CTAP

Технологии

51.8%

-

Потребительский защитный сектор

34.8%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Промышленность

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Энергетика

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%
49.3%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

CLSM
51.8%
CTAP

-

Потребительский защитный сектор

CLSM
34.8%
CTAP

-

Коммуникационные услуги

CLSM
5.5%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

CLSM
4.4%
CTAP

-

Здравоохранение

CLSM
1.4%
CTAP

-

Промышленность

CLSM
1.0%
CTAP

-

Коммунальные услуги

CLSM
0.5%
CTAP

-

Сырьевые материалы

CLSM
0.4%
CTAP

-

Энергетика

CLSM
0.2%
CTAP

-

Финансовые услуги

CLSM
0.1%
CTAP
49.3%

Недвижимость

CLSM
0.0%
CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG

Доходность на риск

CLSM vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.32

-1.98

Просадки

Сравнение просадок CLSM и CTAP

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSMCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-9.02%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-5.55%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-2.21%

-14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSMCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

23.91%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

23.91%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

23.91%

-11.44%

Сравнение комиссий CLSM и CTAP

CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и CTAP

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSM and CTAP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.65% for CTAP.

CLSM is categorized as Tactical Allocation, while CTAP is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Cabana and Simplify. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSM и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор