Сравнение CLSM с AAAA
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed, while AAAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Amplius. CLSM is passively managed, while AAAA is actively managed. Over the past year, CLSM returned 24.09% vs 21.98% for AAAA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.49%/yr for AAAA.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и AAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у AAAA с доходностью 10.99%.
CLSM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
AAAA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и AAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.11% | 8.12% |
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.99% | 10.11% |
Correlation
The correlation between CLSM and AAAA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between CLSM and AAAA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. AAAA — Ранг доходности на риск
CLSM
AAAA
Сравнение CLSM c AAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | AAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.82 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 12.21 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSM и AAAA
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки AAAA в -7.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и AAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | AAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -7.83% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -7.83% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.79% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -1.08% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.80% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и AAAA
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | AAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.42% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.75% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 11.73% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 11.73% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 11.73% | +0.98% |
Сравнение комиссий CLSM и AAAA
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии AAAA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и AAAA
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности AAAA в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 1.29% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.78% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CLSM and AAAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CLSM has higher volatility (4.63%) compared to AAAA (3.42%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs AAAA's -7.83%.
On 1-year performance, CLSM leads with 24.09% vs 21.98% for AAAA. On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, AAAA has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 24.09% return vs 21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
AAAA has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.78% for CLSM.
CLSM is categorized as Tactical Allocation, while AAAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Cabana and Amplius. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.49% for AAAA.
AAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и AAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор