Сравнение CLSM с AAAA
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed, while AAAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Amplius. CLSM is passively managed, while AAAA is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.49%/yr for AAAA.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и AAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у AAAA с доходностью 10.05%.
CLSM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и AAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.97% | 8.12% |
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.05% | 10.11% |
Correlation
The correlation between CLSM and AAAA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. AAAA — Ранг доходности на риск
CLSM
AAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLSM c AAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | AAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSM и AAAA
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки AAAA в -7.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и AAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | AAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -7.83% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -2.62% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -1.05% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и AAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | AAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 11.84% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 11.84% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 11.84% | +0.86% |
Сравнение комиссий CLSM и AAAA
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии AAAA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и AAAA
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности AAAA в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.81% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CLSM and AAAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
AAAA has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.77% for CLSM.
CLSM is categorized as Tactical Allocation, while AAAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Cabana and Amplius. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.49% for AAAA.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и AAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор