Сравнение AAAA с EAOA
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AAAA is actively managed, while EAOA is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и EAOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 8.38%.
AAAA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.05% | 10.11% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 8.38% | 9.56% |
Correlation
The correlation between AAAA and EAOA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. EAOA — Ранг доходности на риск
AAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EAOA
Сравнение AAAA c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и EAOA
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и EAOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -25.06% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.11% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -5.27% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и EAOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 11.42% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 13.36% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 13.19% | -1.35% |
Сравнение комиссий AAAA и EAOA
AAAA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и EAOA
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EAOA в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.81% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.98% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AAAA and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for AAAA.
EAOA has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.81% for AAAA.
They also come from different issuers: Amplius and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.18% for EAOA.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и EAOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор