Сравнение AAAA с EAOA
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AAAA is actively managed, while EAOA is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и EAOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 10.26%.
AAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 12.43% | 9.90% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 10.26% | 9.31% |
Correlation
The correlation between AAAA and EAOA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. EAOA — Ранг доходности на риск
AAAA
EAOA
Сравнение AAAA c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 0.93 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок AAAA и EAOA
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и EAOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -25.06% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.41% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -5.31% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и EAOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 10.75% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 13.24% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 13.14% | -1.92% |
Сравнение комиссий AAAA и EAOA
AAAA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и EAOA
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности EAOA в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.79% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.95% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AAAA and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for AAAA.
EAOA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.79% for AAAA.
They also come from different issuers: Amplius and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.18% for EAOA.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и EAOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор