PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с WTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с WTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP).

CLSE и WTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSE и WTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и WTIP

2026 (YTD)2025
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		2.96%19.56%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund		12.54%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 12.54%.

CLSE

1 день
2.44%
1 месяц
-1.02%
С начала года
2.96%
6 месяцев
9.11%
1 год
31.47%
3 года*
24.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIP

1 день
0.44%
1 месяц
5.96%
С начала года
12.54%
6 месяцев
20.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

WisdomTree Inflation Plus Fund

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND
Часто сравнивают с WTIP:
WTIP с RAAXWTIP с INFLWTIP с FFLSWTIP с EMPBWTIP с CLIXWTIP с HDGWTIP с HEFT

Сравнение комиссий CLSE и WTIP

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund

Доходность на риск

CLSE vs. WTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WTIP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c WTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEWTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. WTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEWTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

2.53

-1.28

Корреляция

Корреляция между CLSE и WTIP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и WTIP

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности WTIP в 1.46%

TTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.92%0.95%0.93%1.21%0.85%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund		1.46%1.59%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и WTIP

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки WTIP в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и WTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSEWTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-7.45%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.72%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.32%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и WTIP

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSEWTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.97%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

14.97%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

14.97%

-1.12%