Сравнение CLSE с WTIP
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, CLSE returned 48.27% vs 21.41% for WTIP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CLSE charges 1.52%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у WTIP с доходностью 6.43%.
CLSE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 48.27%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSE и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 24.77% | 19.61% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 6.43% | 13.49% |
Correlation
The correlation between CLSE and WTIP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSE vs. WTIP — Ранг доходности на риск
CLSE
WTIP
Сравнение CLSE c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSE | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.00 | 1.46 | +8.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.36 | 6.25 | +30.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSE и WTIP
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки WTIP в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSE | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -14.69% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -14.69% | +9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -14.69% | +13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -1.92% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.44% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и WTIP
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 4.22%, в то время как у WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSE | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 10.06% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 15.91% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 17.12% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 17.07% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 17.07% | -3.15% |
Сравнение комиссий CLSE и WTIP
CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и WTIP
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WTIP в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.01% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSE and WTIP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIP has higher volatility (10.06%) compared to CLSE (4.22%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs WTIP's -14.69%.
On 1-year performance, CLSE leads with 48.27% vs 21.41% for WTIP. On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 48.27% return vs 21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
WTIP has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.76% for CLSE.
They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 0.65% for WTIP.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSE и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор