PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с ORR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с ORR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR).

CLSE и ORR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSE и ORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и ORR

2026 (YTD)2025
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%17.47%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 8.11%.

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Militia Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND
Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с MOODORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDEORR с QLEIX

Сравнение комиссий CLSE и ORR

CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

CLSE vs. ORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c ORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEORRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.09

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.90

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

3.88

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

13.31

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORR равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и ORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

2.30

-1.02

Корреляция

Корреляция между CLSE и ORR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и ORR

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и ORR

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки ORR в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и ORR.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSEORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-8.64%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.42%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-5.50%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.53%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.45%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и ORR

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Militia Long/Short Equity ETF (ORR) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSEORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.00%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.70%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.48%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

15.03%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

15.03%

-1.16%