Сравнение CLSE с GGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW).
CLSE и GGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSE и GGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSE и GGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 5.01% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | -6.97% | 18.29% | 41.78% | 42.19% | -30.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у GGRW с доходностью -6.97%.
CLSE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGRW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и GGRW
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GGRW в 0.90%.
Доходность на риск
CLSE vs. GGRW — Ранг доходности на риск
CLSE
GGRW
Сравнение CLSE c GGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | GGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 0.74 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.19 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.21 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | 4.42 | +15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | GGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.74 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.21 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между CLSE и GGRW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и GGRW
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности GGRW в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и GGRW
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки GGRW в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и GGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSE | GGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -50.28% | +33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -13.19% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -9.44% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -17.90% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.62% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и GGRW
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 5.65%, в то время как у Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSE | GGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.50% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 11.56% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 20.19% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 25.46% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 25.76% | -11.90% |