PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с GGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLSE и GGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и GGRW


2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
5.01%20.44%35.54%17.54%-3.04%
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
-6.97%18.29%41.78%42.19%-30.22%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у GGRW с доходностью -6.97%.


CLSE

1 день
0.21%
1 месяц
2.94%
С начала года
5.01%
6 месяцев
11.24%
1 год
32.68%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*

GGRW

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-6.99%
1 год
14.79%
3 года*
24.77%
5 лет*
7.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

Gabelli Growth Innovators ETF

Сравнение комиссий CLSE и GGRW

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GGRW в 0.90%.


Доходность на риск

CLSE vs. GGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c GGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLSEGGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.74

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.19

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.21

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.90

4.42

+15.49

CLSE vs. GGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа GGRW равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и GGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLSEGGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.74

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.21

+1.07

Корреляция

Корреляция между CLSE и GGRW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и GGRW

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности GGRW в 0.46%


TTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
0.46%0.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и GGRW

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки GGRW в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и GGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


CLSEGGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-50.28%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-13.19%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-9.44%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-17.90%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.62%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и GGRW

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 5.65%, в то время как у Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLSEGGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.50%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.56%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

20.19%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

25.46%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

25.76%

-11.90%