PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSE с EUAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. CLSE is actively managed, while EUAD is passively managed. Over the past year, CLSE returned 50.91% vs -3.68% for EUAD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CLSE charges 1.56%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности CLSE и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 25.76%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -5.41%.

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSE и EUAD

2026 (YTD)20252024
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%1.70%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-5.41%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between CLSE and EUAD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов CLSE и EUAD

Секторы
CLSE
EUAD

Технологии

33.2%

-

Здравоохранение

6.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Энергетика

2.7%

-

Промышленность

2.2%
99.4%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

-2.5%

-

Технологии

CLSE
33.2%
EUAD

-

Здравоохранение

CLSE
6.5%
EUAD
0.1%

Потребительский циклический сектор

CLSE
6.2%
EUAD

-

Коммуникационные услуги

CLSE
6.1%
EUAD

-

Энергетика

CLSE
2.7%
EUAD

-

Промышленность

CLSE
2.2%
EUAD
99.4%

Коммунальные услуги

CLSE
1.7%
EUAD

-

Недвижимость

CLSE
1.7%
EUAD

-

Сырьевые материалы

CLSE
1.5%
EUAD

-

Потребительский защитный сектор

CLSE
0.9%
EUAD

-

Финансовые услуги

CLSE
-2.5%
EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

CLSE vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
-0.13

+3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
0.02

+5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.00

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

-0.17

+10.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.58

-0.41

+39.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

-0.13

+3.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.13

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CLSE и EUAD

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSEEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-22.04%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-22.04%

+17.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.46%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-5.62%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

8.99%

-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и EUAD

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 4.31%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSEEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

11.32%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

24.20%

-13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

29.14%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

29.84%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

29.84%

-15.96%

Сравнение комиссий CLSE и EUAD

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и EUAD

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности EUAD в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSE and EUAD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (11.32%) compared to CLSE (4.31%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, CLSE leads with 50.91% vs -3.68% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 50.91% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.42% for EUAD.

CLSE is categorized as Long-Short, while EUAD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and Select Funds. Their fees differ too: 1.56% for CLSE and 0.50% for EUAD.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор