Сравнение CLSE с EUAD
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. CLSE is actively managed, while EUAD is passively managed. Over the past year, CLSE returned 45.61% vs -2.80% for EUAD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CLSE charges 1.52%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.04%.
CLSE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 21.59%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSE и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.64% | 20.44% | 1.84% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.04% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between CLSE and EUAD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSE vs. EUAD — Ранг доходности на риск
CLSE
EUAD
Сравнение CLSE c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSE | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.01 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.45 | -0.13 | +9.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.01 | -0.28 | +33.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSE и EUAD
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSE | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -22.04% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -22.04% | +17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -14.52% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -6.21% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 10.06% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и EUAD
Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 3.41%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSE | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 7.30% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 24.40% | -13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 29.25% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 29.65% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 29.65% | -15.76% |
Сравнение комиссий CLSE и EUAD
CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и EUAD
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности EUAD в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSE and EUAD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (7.30%) compared to CLSE (3.41%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs EUAD's -22.04%.
On 1-year performance, CLSE leads with 45.61% vs -2.80% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 45.61% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.41% for EUAD.
CLSE is categorized as Long-Short, while EUAD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Convergence Investment Partners and Select Funds. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 0.50% for EUAD.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSE и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор