Сравнение CLSE с DMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS).
CLSE и DMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSE и DMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSE и DMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 14.97% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.30% | 8.54% | 2.09% | 1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у DMBS с доходностью 0.30%.
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и DMBS
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии DMBS в 0.49%.
Доходность на риск
CLSE vs. DMBS — Ранг доходности на риск
CLSE
DMBS
Сравнение CLSE c DMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | DMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.16 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.67 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 1.90 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | 6.00 | +14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.16 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.64 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между CLSE и DMBS составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и DMBS
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DMBS в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.03% | 4.96% | 4.97% | 2.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и DMBS
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и DMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSE | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -8.14% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -3.09% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.79% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -1.71% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.98% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и DMBS
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSE | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 1.87% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 2.71% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 4.79% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 6.36% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 6.36% | +7.51% |