PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с BPLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).

CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSE и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и BPLEX

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 2.09%.

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVOBPLEX с FTLS

Сравнение комиссий CLSE и BPLEX

CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

CLSE vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEBPLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.14

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.98

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

3.11

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

14.60

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPLEX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.54

+0.74

Корреляция

Корреляция между CLSE и BPLEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и BPLEX

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и BPLEX

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и BPLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSEBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-43.47%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.75%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.89%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.65%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.86%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и BPLEX

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSEBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.75%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

7.40%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

12.75%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

37.94%

-24.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

29.27%

-15.40%