Сравнение CLSE с BPLEX
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, CLSE returned 32.39%/yr vs 36.58%/yr for BPLEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSE charges 1.56%/yr vs 2.21%/yr for BPLEX.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и BPLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 25.76%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 11.29%.
CLSE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 25.76%
- 6 месяцев
- 28.57%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPLEX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам CLSE и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.76% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 11.29% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 3.25% |
Correlation
The correlation between CLSE and BPLEX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between CLSE and BPLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSE vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
CLSE
BPLEX
Сравнение CLSE c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.60 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.55 | 6.47 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.58 | 23.28 | +16.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84 | 3.23 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.55 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и BPLEX
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и BPLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSE | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -43.47% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -5.23% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | -28.78% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -6.62% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.45% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и BPLEX
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSE | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.05% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 8.24% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 10.47% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 37.92% | -24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 29.30% | -15.42% |
Сравнение комиссий CLSE и BPLEX
CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и BPLEX
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BPLEX в 9.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 9.83% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSE and BPLEX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSE has higher volatility (4.31%) compared to BPLEX (4.05%). In terms of maximum drawdown, CLSE dropped -16.45% vs BPLEX's -43.47%.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSE и BPLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор