PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с BFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLSE и BFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CLSE

1 день
-0.44%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
22.51%
С начала года
24.84%
1 год
43.30%
3 года*
30.40%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
20.48%

BFLX

1 день
0.11%
1 месяц
2.82%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.04M$44.87M$32.77M
$14.45M$12.13M$10.22M

Сравнение доходности по годам CLSE и BFLX


Correlation

The correlation between CLSE and BFLX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

iShares Flexible Equity Active ETF

Доходность на риск

CLSE vs. BFLX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

BFLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CLSE c BFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CLSEBFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.21

CLSE vs. BFLX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLSE и BFLX

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки BFLX в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и BFLX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLSEBFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-4.55%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-1.59%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и BFLX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLSEBFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

14.87%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

14.87%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

14.87%

-1.02%

Сравнение комиссий CLSE и BFLX

CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и BFLX

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%

Часто задаваемые вопросы


CLSE and BFLX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.

CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for BFLX.

They also come from different issuers: Convergence and iShares. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 0.40% for BFLX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSE и BFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор