Сравнение CLSE с BFLX
CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CLSE charges 1.52%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности CLSE и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLSE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 24.84%
- 1 год
- 43.30%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.48%
BFLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.04M | $44.87M | $32.77M | |
| $14.45M | $12.13M | $10.22M |
Сравнение доходности по годам CLSE и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.41% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 3.74% |
Correlation
The correlation between CLSE and BFLX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSE vs. BFLX — Ранг доходности на риск
CLSE
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLSE c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSE | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSE и BFLX
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки BFLX в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSE | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -4.55% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.59% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSE | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 14.87% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 14.87% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 14.87% | -1.02% |
Сравнение комиссий CLSE и BFLX
CLSE берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и BFLX
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
CLSE and BFLX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: Convergence and iShares. Their fees differ too: 1.52% for CLSE and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для CLSE и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор