PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFLX с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFLX с CSM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. BFLX is actively managed, while CSM is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFLX charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for CSM.

Доходность

Сравнение доходности BFLX и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BFLX

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.44%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSM

1 день
-0.79%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
7.48%
С начала года
7.83%
1 год
21.02%
3 года*
18.96%
5 лет*
12.62%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFLX и CSM

2026 (YTD)
BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF		0.06%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		2.14%

Correlation

The correlation between BFLX and CSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г.

0.75

Сравнение распределения секторов BFLX и CSM

Секторы
BFLX
CSM

Технологии

30.3%
33.0%

Финансовые услуги

15.4%
12.1%

Промышленность

12.3%
9.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
8.9%

Здравоохранение

7.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.2%

Сырьевые материалы

3.4%
1.9%

Коммунальные услуги

3.2%
3.9%

Энергетика

2.9%
2.9%

Недвижимость

1.8%
3.6%

Технологии

BFLX
30.3%
CSM
33.0%

Финансовые услуги

BFLX
15.4%
CSM
12.1%

Промышленность

BFLX
12.3%
CSM
9.6%

Потребительский циклический сектор

BFLX
11.3%
CSM
9.8%

Коммуникационные услуги

BFLX
7.4%
CSM
8.9%

Здравоохранение

BFLX
7.4%
CSM
9.2%

Потребительский защитный сектор

BFLX
4.6%
CSM
5.2%

Сырьевые материалы

BFLX
3.4%
CSM
1.9%

Коммунальные услуги

BFLX
3.2%
CSM
3.9%

Энергетика

BFLX
2.9%
CSM
2.9%

Недвижимость

BFLX
1.8%
CSM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Equity Active ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с BFLX:
BFLX с LSEQBFLX с IDUBBFLX с WTIPBFLX с FLSPBFLX с QAIBFLX с ATTRBFLX с CLSE
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с MGK

Доходность на риск

BFLX vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFLX c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFLXCSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.14

—

BFLX vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFLX и CSM

Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и CSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFLXCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-36.11%

+32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.89%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-4.02%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BFLX и CSM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFLXCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

12.38%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

17.18%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

18.35%

-4.39%

Сравнение комиссий BFLX и CSM

BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CSM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFLX и CSM

BFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.05%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BFLX and CSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CSM.

CSM has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for BFLX.

They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 0.45% for CSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFLX и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор