PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS с TREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS с TREX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLS (Celestica Inc.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CLS returned 43.71%/yr vs 16.02%/yr for TREX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS и TREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Trex Company, Inc. (TREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у TREX с доходностью 30.07%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 43.71% против 16.02% соответственно.

CLS

1 день
1.88%
1 месяц
5.52%
С начала года
32.99%
6 месяцев
28.26%
1 год
200.71%
3 года*
207.28%
5 лет*
116.26%
10 лет*
43.71%

TREX

1 день
-1.53%
1 месяц
20.14%
С начала года
30.07%
6 месяцев
30.07%
1 год
-20.07%
3 года*
-8.67%
5 лет*
-14.60%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS и TREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS
Celestica Inc.		32.99%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%
TREX
Trex Company, Inc.		30.07%-49.18%-16.62%95.58%-68.65%61.29%86.29%51.42%9.53%68.31%

Correlation

The correlation between CLS and TREX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г.

0.28

The correlation between CLS and TREX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$45.48B

TREX:

$4.80B

EPS

CLS:

$8.28

TREX:

$1.80

Коэффициент P/E

CLS:

47.45

TREX:

25.41

Коэффициент PEG

CLS:

0.64

TREX:

69.84

Коэффициент P/S

CLS:

3.30

TREX:

4.13

Коэффициент P/B

CLS:

21.68

TREX:

4.82

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$13.81B

TREX:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.60B

TREX:

$461.26M

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$1.32B

TREX:

$308.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Trex Company, Inc.

Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY
Часто сравнивают с TREX:
TREX с WIXTREX с FNDTREX с METATREX с POOLTREX с SPYTREX с NVDATREX с VOO

Доходность на риск

CLS vs. TREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TREX
Ранг доходности на риск TREX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c TREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLSTREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-0.39

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-0.20

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.97

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

-0.36

+7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

-0.57

+17.39

CLS vs. TREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа TREX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и TREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS и TREX

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и TREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSTREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-90.53%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-56.01%

+26.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.96%

-69.90%

+15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-78.58%

+24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-78.58%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-67.56%

+50.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-38.76%

-34.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

35.58%

-23.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и TREX

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Trex Company, Inc. (TREX) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSTREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.54%

15.84%

+11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.42%

28.22%

+27.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.65%

51.26%

+21.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.70%

47.34%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.97%

46.46%

+3.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и TREX

Ни CLS, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и TREX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.05B
343.40M
(CLS) Общая выручка
(TREX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS и TREX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Trex Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
10.8%
40.5%
Активы портфеля
CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

CLS and TREX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (27.54%) compared to TREX (15.84%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs TREX's -90.53%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS и TREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор