PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLS с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CLS и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции T по среднегодовой доходности: 43.71% против 3.33% соответственно.


CLS

1 день
1.88%
1 месяц
5.52%
С начала года
32.99%
6 месяцев
28.26%
1 год
200.71%
3 года*
207.28%
5 лет*
116.26%
10 лет*
43.71%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS
Celestica Inc.
32.99%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between CLS and T is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.20

The correlation between CLS and T shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CLS:

$8.28

T:

$3.04

Коэффициент P/E

CLS:

47.45

T:

7.74

Коэффициент PEG

CLS:

0.64

T:

0.32

Коэффициент P/S

CLS:

3.30

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$13.81B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.60B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$1.32B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Celestica Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

CLS vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CLSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

-0.59

+7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

-1.22

+18.05

CLS vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS и T

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-64.15%

-32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-21.87%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.96%

-21.87%

-32.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-32.01%

-21.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-42.35%

-38.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-18.12%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-15.72%

-57.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

10.64%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и T

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.54%

8.21%

+19.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.42%

17.80%

+37.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.65%

22.13%

+50.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.70%

24.01%

+33.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.97%

23.73%

+26.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и T

CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS
Celestica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
4.05B
33.47B
(CLS) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CLS and T have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (27.54%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs T's -64.15%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор