Сравнение CLPAX с TRXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и TRXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и TRXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 3.25% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у TRXAX с доходностью 3.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLPAX имеют среднегодовую доходность 5.45%, а акции TRXAX немного впереди с 5.51%.
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
TRXAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и TRXAX
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии TRXAX в 1.22%.
Доходность на риск
CLPAX vs. TRXAX — Ранг доходности на риск
CLPAX
TRXAX
Сравнение CLPAX c TRXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | TRXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.10 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.86 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.81 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 11.21 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.10 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и TRXAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и TRXAX
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности TRXAX в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.26% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и TRXAX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и TRXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -20.50% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -5.60% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -16.03% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -20.50% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -4.25% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -2.67% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.40% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и TRXAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.80% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 4.95% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 7.46% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 7.89% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 8.27% | +6.12% |