Сравнение CLPAX с PUTW
CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLPAX charges 1.74%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и PUTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLPAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.47%
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLPAX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 10.99% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 14.01% | -11.11% | 20.92% | 1.67% | 13.55% | -8.07% | 9.88% |
Correlation
The correlation between CLPAX and PUTW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.60 |
The correlation between CLPAX and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPAX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
CLPAX
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLPAX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLPAX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и PUTW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и PUTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | — | — |
Сравнение комиссий CLPAX и PUTW
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и PUTW
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как PUTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 8.20% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLPAX and PUTW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLPAX и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор