Сравнение CLPAX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям PUTW по среднегодовой доходности: 5.45% против 7.80% соответственно.
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и PUTW
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
CLPAX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
CLPAX
PUTW
Сравнение CLPAX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.63 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.58 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 8.35 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и PUTW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и PUTW
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и PUTW
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -28.40% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -9.90% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -16.56% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -28.40% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -4.73% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -3.48% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.87% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и PUTW
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.76% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 7.82% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 14.33% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 12.21% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 13.23% | +1.16% |