PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLPAX с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLPAX и PUTW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям PUTW по среднегодовой доходности: 5.45% против 7.80% соответственно.


CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%

PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Сравнение комиссий CLPAX и PUTW

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.


Доходность на риск

CLPAX vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLPAXPUTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.09

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.63

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.58

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

8.35

-4.75

CLPAX vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLPAXPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.09

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.77

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.26

Корреляция

Корреляция между CLPAX и PUTW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и PUTW

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что меньше доходности PUTW в 12.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
9.69%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и PUTW

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и PUTW.


Загрузка...

Показатели просадок


CLPAXPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-28.40%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-9.90%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-16.56%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-28.40%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-4.73%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-3.48%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.87%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и PUTW

Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLPAXPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.76%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.82%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

14.33%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

12.21%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

13.23%

+1.16%