PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с NIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLPAX с NIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE).

CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и NIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLPAX и NIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		-3.19%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у NIE с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 5.45% против 13.00% соответственно.

CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%

NIE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.16%
1 год
18.04%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Virtus Equity & Convertible Income Fund

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAXCLPAX с WFSPX
Часто сравнивают с NIE:
NIE с ACVNIE с BANXNIE с DNPNIE с SPYNIE с USGNIE с GIDHXNIE с ENHNX

Сравнение комиссий CLPAX и NIE

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии NIE в 1.12%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund

Доходность на риск

CLPAX vs. NIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NIE
Ранг доходности на риск NIE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c NIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPAXNIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.03

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

6.65

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPAX vs. NIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и NIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPAXNIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.06

Корреляция

Корреляция между CLPAX и NIE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и NIE

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что меньше доходности NIE в 10.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		9.69%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		10.69%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и NIE

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и NIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CLPAXNIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-57.90%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.51%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-31.04%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-38.99%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-6.09%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.07%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.75%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и NIE

Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLPAXNIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.23%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.56%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

17.66%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

17.54%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

19.71%

-5.32%