Сравнение CLPAX с CFRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. CFRIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и CFRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и CFRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
CFRIX Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund | -1.54% | 6.28% | 7.98% | 11.65% | -3.87% | 3.12% | 3.45% | 10.05% | 0.70% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у CFRIX с доходностью -1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLPAX имеют среднегодовую доходность 5.45%, а акции CFRIX немного впереди с 5.57%.
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
CFRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и CFRIX
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии CFRIX в 0.90%.
Доходность на риск
CLPAX vs. CFRIX — Ранг доходности на риск
CLPAX
CFRIX
Сравнение CLPAX c CFRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | CFRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.38 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.10 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 6.77 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | CFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.67 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.46 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.25 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и CFRIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и CFRIX
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности CFRIX в 6.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
CFRIX Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund | 6.23% | 6.83% | 7.32% | 7.13% | 3.79% | 2.44% | 4.06% | 5.50% | 4.26% | 4.50% | 5.69% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и CFRIX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что больше максимальной просадки CFRIX в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и CFRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | CFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -19.18% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -2.19% | -10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -6.62% | -25.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -19.18% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -1.65% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -1.25% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 0.68% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и CFRIX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | CFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 0.86% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 1.90% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 2.89% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 2.67% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 3.82% | +10.57% |