PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOZ с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOZ с PBTP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram, while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). CLOZ is actively managed, while PBTP is passively managed. Over the past 3 years, CLOZ returned 10.65%/yr vs 5.18%/yr for PBTP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CLOZ charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у PBTP с доходностью 2.13%.

CLOZ

1 день
0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.25%
1 год
6.62%
3 года*
10.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.56%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOZ и PBTP

2026 (YTD)202520242023
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		2.62%5.99%11.85%14.92%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.13%5.98%4.72%3.68%

Correlation

The correlation between CLOZ and PBTP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram BBB-B CLO ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L

Доходность на риск

CLOZ vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOZ c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOZPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.98

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
4.97

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

6.90

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

24.29

-18.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOZ vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа PBTP равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOZPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.98

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.77

1.30

+1.47

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и PBTP

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, примерно равная максимальной просадке PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOZPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-5.44%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-0.66%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-1.03%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.04%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.75%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.19%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и PBTP

Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOZPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.38%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

1.03%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

1.54%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

2.85%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

2.64%

+1.16%

Сравнение комиссий CLOZ и PBTP

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и PBTP

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		7.38%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CLOZ and PBTP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOZ has higher volatility (0.42%) compared to PBTP (0.38%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs PBTP's -5.44%.

On 3-year performance, CLOZ leads with 10.65% vs 5.18% for PBTP. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLOZ has performed better with a 10.65% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.

CLOZ has the higher dividend yield at 7.38%, compared with 3.10% for PBTP.

CLOZ is categorized as CLO, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Panagram and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CLOZ and 0.07% for PBTP.

PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOZ и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор