Сравнение CLOZ с BSJU
CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) and BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram, while BSJU is a High Yield Bonds fund tracking the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. CLOZ is actively managed, while BSJU is passively managed. Over the past 3 years, CLOZ returned 9.66%/yr vs 8.35%/yr for BSJU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CLOZ charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for BSJU.
Доходность
Сравнение доходности CLOZ и BSJU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOZ показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у BSJU с доходностью 2.37%.
CLOZ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOZ и BSJU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.70% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 2.37% | 8.58% | 8.20% | 8.76% |
Correlation
The correlation between CLOZ and BSJU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.13 |
Over the past year, CLOZ and BSJU have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOZ vs. BSJU — Ранг доходности на риск
CLOZ
BSJU
Сравнение CLOZ c BSJU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOZ | BSJU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.59 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 12.10 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOZ и BSJU
Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и BSJU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOZ | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -7.51% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.53% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | -5.09% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.09% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -1.05% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.54% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOZ и BSJU
Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOZ | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.74% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 3.15% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 3.91% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 7.80% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 7.80% | -4.03% |
Сравнение комиссий CLOZ и BSJU
CLOZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSJU в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOZ и BSJU
Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности BSJU в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.34% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOZ and BSJU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOZ has higher volatility (0.82%) compared to BSJU (0.74%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs BSJU's -7.51%.
On 3-year performance, CLOZ leads with 9.66% vs 8.35% for BSJU. On fees, BSJU is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOZ has performed better with a 9.66% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 6.62% for BSJU.
CLOZ is categorized as CLO, while BSJU is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Panagram and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CLOZ and 0.42% for BSJU.
BSJU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOZ и BSJU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор