PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJU с AAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJU с AAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).

BSJU и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BSJU и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSJU и AAA

2026 (YTD)2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		-0.14%8.58%8.20%12.91%-2.11%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%6.85%8.94%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 1.08%.

BSJU

1 день
0.27%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.20%
3 года*
7.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSCTBSJU с BSJTBSJU с CLOZBSJU с BSJP
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Сравнение комиссий BSJU и AAA

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF

Доходность на риск

BSJU vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJU c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJUAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.27

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.48

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

18.01

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJU vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJUAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.94

-0.99

Корреляция

Корреляция между BSJU и AAA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и AAA

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности AAA в 4.99%

TTM202520242023202220212020
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.62%6.52%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и AAA

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и AAA.

Загрузка...

Показатели просадок

BSJUAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

-2.63%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-2.25%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.31%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.31%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и AAA

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSJUAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

0.63%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

1.52%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

3.40%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

2.22%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

2.13%

+5.91%