PortfoliosLab logo
Сравнение BSJU с AAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJU и AAA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BSJU и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.09%
19.26%
BSJU
AAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJU:

1.36

AAA:

1.62

Коэф-т Сортино

BSJU:

2.03

AAA:

2.26

Коэф-т Омега

BSJU:

1.28

AAA:

1.42

Коэф-т Кальмара

BSJU:

1.63

AAA:

2.18

Коэф-т Мартина

BSJU:

8.20

AAA:

16.99

Индекс Язвы

BSJU:

1.01%

AAA:

0.31%

Дневная вол-ть

BSJU:

6.10%

AAA:

3.24%

Макс. просадка

BSJU:

-7.51%

AAA:

-2.63%

Текущая просадка

BSJU:

-1.03%

AAA:

-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 0.73%.


BSJU

С начала года

1.25%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

1.39%

1 год

8.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAA

С начала года

0.73%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

1.84%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJU и AAA

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.


График комиссии BSJU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJU: 0.42%
График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAA: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJU и AAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJU
Ранг риск-скорректированной доходности BSJU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

AAA
Ранг риск-скорректированной доходности AAA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJU c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJU, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJU: 1.36
AAA: 1.62
Коэффициент Сортино BSJU, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJU: 2.03
AAA: 2.26
Коэффициент Омега BSJU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJU: 1.28
AAA: 1.42
Коэффициент Кальмара BSJU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJU: 1.63
AAA: 2.18
Коэффициент Мартина BSJU, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJU: 8.20
AAA: 16.99

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.62
BSJU
AAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и AAA

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности AAA в 5.94%


TTM20242023202220212020
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
7.19%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
5.94%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и AAA

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и AAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-0.27%
BSJU
AAA

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и AAA

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26%
2.68%
BSJU
AAA