PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CLOX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOX - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOX и SPY

2026 (YTD)202520242023
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		1.05%5.52%7.16%3.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, CLOX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

CLOX

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram AAA CLO ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CLOX:
CLOX с CLOZCLOX с JAAACLOX с CLOACLOX с PAAACLOX с CLOBCLOX с CLOICLOX с SVOL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CLOX и SPY

CLOX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLOX
Panagram AAA CLO ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CLOX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOX
Ранг доходности на риск CLOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

7.27

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.96

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.56

+1.37

Корреляция

Корреляция между CLOX и SPY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOX и SPY

Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		5.00%5.18%6.25%2.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CLOX и SPY

Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-55.19%

+51.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-12.05%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.53%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-9.09%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.54%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOX и SPY

Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.63%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

5.35%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

9.50%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

19.06%

-13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

17.06%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

17.92%

-14.50%