Сравнение CLOX с FMF
CLOX (Panagram AAA CLO ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CLOX is a CLO fund actively managed by Panagram, while FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, CLOX returned 5.24% vs 15.81% for FMF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CLOX charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for FMF.
Доходность
Сравнение доходности CLOX и FMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOX показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 7.59%.
CLOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам CLOX и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 2.55% | 5.52% | 7.16% | 3.85% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 7.59% | 4.54% | 8.17% | -3.14% |
Correlation
The correlation between CLOX and FMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between CLOX and FMF shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOX vs. FMF — Ранг доходности на риск
CLOX
FMF
Сравнение CLOX c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOX | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.29 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 3.52 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.53 | 10.34 | +31.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOX и FMF
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и FMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOX | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -22.21% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -4.51% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -3.10% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -9.79% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.53% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и FMF
Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.33%, в то время как у First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOX | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 3.33% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 7.60% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 9.80% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 10.76% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 11.62% | -8.35% |
Сравнение комиссий CLOX и FMF
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и FMF
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности FMF в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.95% | 5.18% | 6.25% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.03% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
CLOX and FMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMF has higher volatility (3.33%) compared to CLOX (0.33%). In terms of maximum drawdown, CLOX dropped -4.13% vs FMF's -22.21%.
On 1-year performance, FMF leads with 15.81% vs 5.24% for CLOX. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMF has performed better with a 15.81% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
FMF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.95% for CLOX.
CLOX is categorized as CLO, while FMF is Hedge Fund. They also come from different issuers: Panagram and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for CLOX and 0.95% for FMF.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOX и FMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор