Сравнение CLOX с EVTR
CLOX (Panagram AAA CLO ETF) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - CLOX is a CLO fund actively managed by Panagram, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, CLOX returned 4.96% vs 5.82% for EVTR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CLOX charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.
Доходность
Сравнение доходности CLOX и EVTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью 0.28%.
CLOX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOX и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 1.97% | 5.52% | 5.30% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.28% | 8.10% | 4.07% |
Correlation
The correlation between CLOX and EVTR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between CLOX and EVTR shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOX vs. EVTR — Ранг доходности на риск
CLOX
EVTR
Сравнение CLOX c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOX | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.28 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | 2.04 | +5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.45 | 6.50 | +31.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 1.59 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 1.32 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CLOX и EVTR
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, примерно равная максимальной просадке EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и EVTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -4.08% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -2.86% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.46% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.97% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.90% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и EVTR
Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.35%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 1.41% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 2.76% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 3.66% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 4.30% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 4.30% | -0.97% |
Сравнение комиссий CLOX и EVTR
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EVTR в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и EVTR
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности EVTR в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.98% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.68% | 4.51% | 4.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOX and EVTR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTR has higher volatility (1.41%) compared to CLOX (0.35%). In terms of maximum drawdown, CLOX dropped -4.13% vs EVTR's -4.08%.
On 1-year performance, EVTR leads with 5.82% vs 4.96% for CLOX. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVTR has performed better with a 5.82% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for EVTR.
CLOX has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.68% for EVTR.
CLOX is categorized as CLO, while EVTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Panagram and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.20% for CLOX and 0.32% for EVTR.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOX и EVTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор