PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOX с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOX с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

CLOX и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOX - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOX и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOX и EVTR

2026 (YTD)20252024
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		1.05%5.52%5.30%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, CLOX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.

CLOX

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram AAA CLO ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с CLOX:
CLOX с CLOZCLOX с JAAACLOX с CLOACLOX с PAAACLOX с CLOBCLOX с CLOICLOX с SVOL
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий CLOX и EVTR

CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EVTR в 0.32%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
CLOX
Panagram AAA CLO ETF

Доходность на риск

CLOX vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOX
Ранг доходности на риск CLOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOX c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOXEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.74

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.22

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.77

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

6.07

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOX vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOX и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOXEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.38

+0.55

Корреляция

Корреляция между CLOX и EVTR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOX и EVTR

Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности EVTR в 4.63%

TTM202520242023
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		5.00%5.18%6.25%2.90%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOX и EVTR

Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, примерно равная максимальной просадке EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOXEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-4.08%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-2.85%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.94%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.92%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.83%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOX и EVTR

Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.63%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOXEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.66%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

2.42%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

3.90%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

4.30%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

4.30%

-0.88%