Сравнение CLOU с YCS
CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -5.18%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CLOU charges 0.68%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности CLOU и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
CLOU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам CLOU и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | -4.95% | -5.59% | 5.74% | 41.36% | -39.56% | -3.27% | 77.18% | 4.06% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | -2.37% |
Correlation
The correlation between CLOU and YCS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOU vs. YCS — Ранг доходности на риск
CLOU
YCS
Сравнение CLOU c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOU | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.78 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 11.93 | -12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOU и YCS
Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOU | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -49.56% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | -8.30% | -18.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -23.05% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -27.32% | -26.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -0.14% | -31.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -19.87% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 2.65% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOU и YCS
Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOU | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 2.25% | +11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 12.19% | +13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 16.93% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | 21.10% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 18.82% | +11.94% |
Сравнение комиссий CLOU и YCS
CLOU берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOU и YCS
Ни CLOU, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.05% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOU and YCS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOU has higher volatility (13.72%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -5.18% for CLOU. On fees, CLOU is cheaper at 0.68% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOU is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
CLOU and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CLOU is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOU и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор