PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с TECL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -0.66%/yr vs 43.44%/yr for TECL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—

TECL

1 день
-2.99%
1 месяц
73.10%
С начала года
125.87%
6 месяцев
118.69%
1 год
267.85%
3 года*
80.64%
5 лет*
43.44%
10 лет*
54.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и TECL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.79%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		125.87%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%54.50%

Correlation

The correlation between CLOU and TECL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between CLOU and TECL has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLOU и TECL

Секторы
CLOU
TECL

Технологии

85.3%
20.4%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
85.3%
TECL
20.4%

Недвижимость

CLOU
5.6%
TECL

-

Коммуникационные услуги

CLOU
5.5%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
3.0%
TECL

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
TECL

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

TECL

-

Энергетика

CLOU

-

TECL
0.0%

Финансовые услуги

CLOU

-

TECL

-

Промышленность

CLOU

-

TECL
0.0%

Коммунальные услуги

CLOU

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с TECB
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

CLOU vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOUTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
4.35

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.66

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

5.79

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

16.63

-16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOU vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOUTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

4.35

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.59

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.76

-0.52

Просадки

Сравнение просадок CLOU и TECL

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-77.96%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-46.58%

+19.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-66.58%

+33.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-77.96%

+24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-2.99%

-18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-18.38%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

16.19%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и TECL

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 13.85%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

20.70%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

49.83%

-25.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

62.17%

-32.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

74.09%

-43.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

72.35%

-41.56%

Сравнение комиссий CLOU и TECL

CLOU берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и TECL

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.15%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and TECL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (20.70%) compared to CLOU (13.85%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs TECL's -77.96%.

On 5-year performance, TECL leads with 43.44% vs -0.66% for CLOU. On fees, CLOU is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 13.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECL has performed better with a 43.44% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOU is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор