PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -0.66%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.79%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%9.57%

Correlation

The correlation between CLOU and PAVE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.47

Over the past year, the correlation between CLOU and PAVE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLOU и PAVE

Секторы
CLOU
PAVE

Технологии

85.3%
1.1%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

20.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

74.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

CLOU
85.3%
PAVE
1.1%

Недвижимость

CLOU
5.6%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

CLOU
5.5%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
3.0%
PAVE

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
PAVE

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

PAVE
20.3%

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

PAVE
0.3%

Энергетика

CLOU

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

CLOU

-

PAVE

-

Промышленность

CLOU

-

PAVE
74.8%

Коммунальные услуги

CLOU

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с TECB
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

CLOU vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOUPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.99

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.82

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.13

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

11.50

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOU vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOUPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.99

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.81

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.68

-0.44

Просадки

Сравнение просадок CLOU и PAVE

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-44.08%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-11.91%

-15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-26.23%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-26.23%

-27.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-1.82%

-20.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-6.24%

-18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

3.24%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и PAVE

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

6.42%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

15.17%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

18.84%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

21.60%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

24.38%

+6.41%

Сравнение комиссий CLOU и PAVE

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и PAVE

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and PAVE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.85%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs -0.66% for CLOU. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

PAVE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU is categorized as Technology Equities, while PAVE is Utilities Equities. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор