PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с KROP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds from Global X - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CLOU returned 3.57%/yr vs -1.05%/yr for KROP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 11.60%.

CLOU

1 день
0.42%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-5.37%
3 года*
3.57%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—

KROP

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.85%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.45%
1 год
7.63%
3 года*
-1.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.95%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-5.84%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		11.60%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%

Correlation

The correlation between CLOU and KROP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between CLOU and KROP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLOU и KROP

Секторы
CLOU
KROP

Технологии

90.7%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%
0.3%

Здравоохранение

0.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

32.0%

Потребительский защитный сектор

-

27.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

40.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
90.7%
KROP

-

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
KROP

-

Недвижимость

CLOU
3.2%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
2.0%
KROP
0.3%

Здравоохранение

CLOU
0.6%
KROP
0.3%

Сырьевые материалы

CLOU

-

KROP
32.0%

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

KROP
27.1%

Энергетика

CLOU

-

KROP

-

Финансовые услуги

CLOU

-

KROP

-

Промышленность

CLOU

-

KROP
40.4%

Коммунальные услуги

CLOU

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQ
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

CLOU vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.47

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.79

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.68

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

1.46

-1.93

CLOU vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа KROP равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и KROP

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-62.08%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-11.29%

-15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-28.70%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.93%

-51.27%

+19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-44.71%

+20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

5.23%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и KROP

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

4.54%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

12.48%

+12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

16.19%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

22.23%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

22.23%

+8.53%

Сравнение комиссий CLOU и KROP

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и KROP

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.45%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and KROP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.72%) compared to KROP (4.54%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs KROP's -62.08%.

On 3-year performance, CLOU leads with 3.57% vs -1.05% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLOU has performed better with a 3.57% return vs -1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

KROP has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.50% for KROP.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор