Сравнение CLOU с DTCR
CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -5.18%/yr vs 14.82%/yr for DTCR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности CLOU и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 49.19%.
CLOU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOU и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | -4.95% | -5.59% | 5.74% | 41.36% | -39.56% | -3.27% | 14.72% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between CLOU and DTCR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between CLOU and DTCR has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOU vs. DTCR — Ранг доходности на риск
CLOU
DTCR
Сравнение CLOU c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOU | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.51 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.76 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 17.72 | -18.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOU и DTCR
Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOU | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -38.98% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | -12.89% | -14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -24.96% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -38.98% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -3.02% | -28.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -12.28% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 4.18% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOU и DTCR
Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOU | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 9.71% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 18.51% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 23.26% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | 22.15% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 22.10% | +8.66% |
Сравнение комиссий CLOU и DTCR
CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOU и DTCR
CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.05% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOU and DTCR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOU has higher volatility (13.72%) compared to DTCR (9.71%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.82% vs -5.18% for CLOU. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.82% return vs -5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.
DTCR has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for CLOU.
CLOU is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOU и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор