PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -0.66%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%15.19%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between CLOU and DTCR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.58

Over the past year, the correlation between CLOU and DTCR has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLOU и DTCR

Секторы
CLOU
DTCR

Технологии

85.3%
40.8%

Недвижимость

5.6%
56.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
85.3%
DTCR
40.8%

Недвижимость

CLOU
5.6%
DTCR
56.8%

Коммуникационные услуги

CLOU
5.5%
DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

CLOU
3.0%
DTCR

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
DTCR

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

DTCR

-

Энергетика

CLOU

-

DTCR

-

Финансовые услуги

CLOU

-

DTCR

-

Промышленность

CLOU

-

DTCR

-

Коммунальные услуги

CLOU

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с TECB
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

CLOU vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOUDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
3.90

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
4.71

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.61

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

6.61

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

20.78

-20.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOU vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOUDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

3.90

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.72

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.76

-0.52

Просадки

Сравнение просадок CLOU и DTCR

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-38.98%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-12.89%

-14.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-24.96%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-38.98%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-0.74%

-21.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-12.37%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

4.09%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и DTCR

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

7.16%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

16.92%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

21.84%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

21.83%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

21.90%

+8.89%

Сравнение комиссий CLOU и DTCR

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и DTCR

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and DTCR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.85%) compared to DTCR (7.16%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs -0.66% for CLOU. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор