PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLOU с ASMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с ASMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, CLOU returned 5.81% vs 143.52% for ASMH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и ASMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.

CLOU

1 день
0.50%
1 месяц
7.02%
6 месяцев
12.02%
С начала года
7.12%
1 год
5.81%
3 года*
4.95%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
—

ASMH

1 день
-2.11%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
36.58%
С начала года
71.44%
1 год
143.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и ASMH

2026 (YTD)2025
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		7.12%16.18%
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		71.44%59.22%

Correlation

The correlation between CLOU and ASMH is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

ASML Holding NV ADR Hedged ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQ
Часто сравнивают с ASMH:
ASMH с XLKIASMH с VGTASMH с BAIASMH с ARMHASMH с AISASMH с IYWASMH с KQQQ

Доходность на риск

CLOU vs. ASMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ASMH
Ранг доходности на риск ASMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMH: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c ASMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUASMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
3.37

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
3.73

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

9.79

-9.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

28.17

-27.68

CLOU vs. ASMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ASMH равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и ASMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и ASMH

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и ASMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUASMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-15.89%

-37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-14.75%

-12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.29%

-10.51%

-12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-4.41%

-20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

5.17%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и ASMH

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 8.05%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUASMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

18.11%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.82%

34.14%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

43.78%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.76%

41.26%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

41.26%

-10.53%

Сравнение комиссий CLOU и ASMH

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и ASMH

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		1.63%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and ASMH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMH has higher volatility (18.11%) compared to CLOU (8.05%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs ASMH's -15.89%.

On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs 5.81% for CLOU. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: Global X and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.19% for ASMH.

ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и ASMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор