PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с FLUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOI с FLUD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLOI (VanEck CLO ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOI returned 7.11%/yr vs 5.31%/yr for FLUD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CLOI charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.

Доходность

Сравнение доходности CLOI и FLUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.48%.

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.46%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLUD

1 день
-0.05%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.56%
3 года*
5.31%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOI и FLUD

2026 (YTD)2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		2.06%5.84%8.26%8.95%2.59%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		1.48%5.36%5.44%5.95%1.28%

Correlation

The correlation between CLOI and FLUD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

Franklin Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с FLUD:
FLUD с FLCBFLUD с FLGVFLUD с JPSTFLUD с SGOVFLUD с AAAFLUD с EVSDFLUD с GSST

Доходность на риск

CLOI vs. FLUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c FLUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOIFLUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.64
2.73

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.30
4.38

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

1.59

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.79

10.48

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.57

41.70

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOI vs. FLUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 4.64, что выше коэффициента Шарпа FLUD равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и FLUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOIFLUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64

2.73

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

2.58

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CLOI и FLUD

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и FLUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOIFLUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-1.66%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.62%

-0.44%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.25%

-0.59%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.24%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.11%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и FLUD

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.14%, в то время как у Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOIFLUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.34%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

0.74%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18%

1.68%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

1.34%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

1.26%

+1.29%

Сравнение комиссий CLOI и FLUD

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и FLUD

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности FLUD в 4.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLOI
VanEck CLO ETF		5.35%5.61%6.71%5.61%2.23%0.00%0.00%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		4.27%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%

Часто задаваемые вопросы

CLOI and FLUD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLUD has higher volatility (0.34%) compared to CLOI (0.14%). In terms of maximum drawdown, CLOI dropped -3.25% vs FLUD's -1.66%.

On 3-year performance, CLOI leads with 7.11% vs 5.31% for FLUD. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLOI has performed better with a 7.11% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for CLOI.

CLOI has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 4.27% for FLUD.

CLOI is categorized as CLO, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for CLOI and 0.15% for FLUD.

CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOI и FLUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор