PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLUD с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLUD и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLUD и GSST


2026 (YTD)202520242023202220212020
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
0.68%5.36%5.44%5.95%0.16%0.09%0.77%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, FLUD показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.


FLUD

1 день
0.14%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.50%
3 года*
5.42%
5 лет*
3.47%
10 лет*

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Ultra Short Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий FLUD и GSST

FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLUD vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9898
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUD c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLUDGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

6.29

-3.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.10

11.28

-7.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

3.26

-1.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.63

18.26

-7.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.41

113.51

-74.10

FLUD vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLUDGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

6.29

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.63

5.79

-3.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

3.72

-1.18

Корреляция

Корреляция между FLUD и GSST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUD и GSST

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности GSST в 4.43%


TTM2025202420232022202120202019
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
4.48%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%0.00%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FLUD и GSST

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и GSST.


Загрузка...

Показатели просадок


FLUDGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.66%

-3.51%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

-0.25%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.66%

-1.19%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.17%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.04%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUD и GSST

Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FLUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLUDGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.25%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.42%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

0.73%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

0.63%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

0.87%

+0.40%