PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLUD с GSST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLUD с GSST

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST).

FLUD и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLUD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLUD или GSST.

Корреляция

Корреляция между FLUD и GSST составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FLUD и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
15.55%
FLUD
GSST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLUD:

2.82

GSST:

8.15

Коэф-т Сортино

FLUD:

4.41

GSST:

15.62

Коэф-т Омега

FLUD:

1.62

GSST:

4.22

Коэф-т Кальмара

FLUD:

8.82

GSST:

23.95

Коэф-т Мартина

FLUD:

34.31

GSST:

159.53

Индекс Язвы

FLUD:

0.15%

GSST:

0.04%

Дневная вол-ть

FLUD:

1.85%

GSST:

0.73%

Макс. просадка

FLUD:

-1.66%

GSST:

-3.51%

Текущая просадка

FLUD:

0.00%

GSST:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLUD показывает доходность 1.64%, а GSST немного выше – 1.67%.

FLUD

С начала года

1.64%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GSST

С начала года

1.67%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.90%

5 лет

3.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLUD и GSST

FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
График комиссии GSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSST: 0.16%
FLUD
Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF
График комиссии FLUD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLUD: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLUD и GSST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUD
Ранг риск-скорректированной доходности FLUD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
GSST
Ранг риск-скорректированной доходности GSST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLUD c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLUD, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLUD: 2.82
GSST: 8.15
Коэффициент Сортино FLUD, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLUD: 4.41
GSST: 15.62
Коэффициент Омега FLUD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLUD: 1.62
GSST: 4.22
Коэффициент Кальмара FLUD, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLUD: 8.82
GSST: 23.95
Коэффициент Мартина FLUD, с текущим значением в 34.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLUD: 34.31
GSST: 159.53

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.82, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 8.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.82
8.15
FLUD
GSST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUD и GSST

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности GSST в 5.30%

TTM202420232022202120202019
FLUD
Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF		4.74%4.97%4.72%1.39%0.92%0.87%0.00%
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF		5.30%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FLUD и GSST

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и GSST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FLUD
GSST

Волатильность

Сравнение волатильности FLUD и GSST

Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что FLUD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52%
0.46%
FLUD
GSST