PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOI с FFUT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CLOI (VanEck CLO ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, CLOI returned 5.37% vs 17.34% for FFUT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CLOI charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.

Доходность

Сравнение доходности CLOI и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 7.69%.

CLOI

1 день
0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.37%
3 года*
7.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFUT

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.69%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOI и FFUT

2026 (YTD)2025
CLOI
VanEck CLO ETF		2.35%3.33%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.69%8.58%

Correlation

The correlation between CLOI and FFUT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с AGG

Доходность на риск

CLOI vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOIFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
1.55

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.44
2.22

+5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.18

1.30

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.63

3.26

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.87

13.04

+27.83

CLOI vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа FFUT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOI и FFUT

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки FFUT в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и FFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOIFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-5.34%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.62%

-5.34%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.34%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.97%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

1.33%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и FFUT

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOIFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

3.07%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

9.04%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

11.27%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

11.05%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.54%

11.05%

-8.51%

Сравнение комиссий CLOI и FFUT

CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и FFUT

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности FFUT в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		5.33%5.61%6.71%5.61%2.23%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.94%2.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOI and FFUT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFUT has higher volatility (3.07%) compared to CLOI (0.22%). In terms of maximum drawdown, CLOI dropped -3.25% vs FFUT's -5.34%.

On 1-year performance, FFUT leads with 17.34% vs 5.37% for CLOI. On fees, CLOI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 17.34% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

CLOI has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 1.94% for FFUT.

CLOI is categorized as CLO, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for CLOI and 0.80% for FFUT.

CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOI и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор