PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с AAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с AAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).

CLOI и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOI и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOI и AAA

2026 (YTD)2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%8.26%8.95%2.59%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%6.85%8.94%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 1.08%.

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Сравнение комиссий CLOI и AAA

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

CLOI
VanEck CLO ETF
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF

Доходность на риск

CLOI vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOIAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.56

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.27

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.48

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

18.01

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOI vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOIAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

1.94

+0.74

Корреляция

Корреляция между CLOI и AAA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и AAA

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности AAA в 4.99%

TTM202520242023202220212020
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%0.00%0.00%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и AAA

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и AAA.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOIAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-2.63%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.25%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.31%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.31%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и AAA

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOIAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.63%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

1.52%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

3.40%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

2.22%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

2.13%

+0.48%