PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOD с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с VOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds - CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index while VOX tracks the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned 2.49% vs 20.55% for VOX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -1.38%.

CLOD

1 день
-3.72%
1 месяц
14.95%
С начала года
3.48%
6 месяцев
1.34%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.55%
3 года*
24.02%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и VOX

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		3.48%7.53%21.03%0.43%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-1.38%26.27%33.12%3.06%

Correlation

The correlation between CLOD and VOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.63

The correlation between CLOD and VOX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLOD и VOX

Секторы
CLOD
VOX

Технологии

75.6%
1.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
98.4%

Промышленность

1.5%
0.0%

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOD
75.6%
VOX
1.2%

Потребительский циклический сектор

CLOD
12.4%
VOX
0.2%

Коммуникационные услуги

CLOD
11.7%
VOX
98.4%

Промышленность

CLOD
1.5%
VOX
0.0%

Финансовые услуги

CLOD
0.3%
VOX

-

Сырьевые материалы

CLOD

-

VOX

-

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

VOX

-

Энергетика

CLOD

-

VOX

-

Здравоохранение

CLOD

-

VOX
0.0%

Недвижимость

CLOD

-

VOX
0.1%

Коммунальные услуги

CLOD

-

VOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с SMHCLOD с XLFCLOD с TIME
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

CLOD vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLODVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.34

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.00

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.52

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

5.83

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOD vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLODVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.34

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CLOD и VOX

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-57.18%

+25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-13.56%

-17.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-4.70%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-11.91%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

3.54%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и VOX

Themes Cloud Computing ETF (CLOD) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CLOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

4.24%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

11.16%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

15.45%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

21.15%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

20.89%

+3.57%

Сравнение комиссий CLOD и VOX

CLOD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и VOX

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.42%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.00%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and VOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOD has higher volatility (10.13%) compared to VOX (4.24%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs VOX's -57.18%.

On 1-year performance, VOX leads with 20.55% vs 2.49% for CLOD. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOX has performed better with a 20.55% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CLOD.

CLOD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.00% for VOX.

CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Themes and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.10% for VOX.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор