Сравнение CLOD с SMST
CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. CLOD is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, CLOD returned -6.02% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. CLOD charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CLOD и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOD показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
CLOD
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOD и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | -2.62% | 7.53% | 12.23% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between CLOD and SMST is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOD vs. SMST — Ранг доходности на риск
CLOD
SMST
Сравнение CLOD c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOD | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.04 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 5.82 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOD и SMST
Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -99.25% | +67.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -85.39% | +54.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -97.32% | +85.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -90.93% | +83.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.02% | 44.56% | -29.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOD и SMST
Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 6.80%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 55.38% | -48.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 135.32% | -112.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 149.40% | -123.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 167.53% | -143.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 167.53% | -143.03% |
Сравнение комиссий CLOD и SMST
CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOD и SMST
Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 1.51% | 1.47% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOD and SMST have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to CLOD (6.80%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -6.02% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
CLOD has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for SMST.
CLOD is categorized as Technology Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Themes and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOD и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор