Сравнение CLOD с ASMH
CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned -6.02% vs 143.52% for ASMH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности CLOD и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOD показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
CLOD
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOD и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | -2.62% | 20.16% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 59.22% |
Correlation
The correlation between CLOD and ASMH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOD vs. ASMH — Ранг доходности на риск
CLOD
ASMH
Сравнение CLOD c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOD | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 9.79 | -9.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 28.17 | -28.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOD и ASMH
Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOD | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -15.89% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -14.75% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -10.51% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -4.41% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.02% | 5.17% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOD и ASMH
Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 6.80%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOD | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 18.11% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 34.14% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 43.78% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 41.26% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 41.26% | -16.76% |
Сравнение комиссий CLOD и ASMH
CLOD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOD и ASMH
Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ASMH в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 1.51% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
CLOD and ASMH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (18.11%) compared to CLOD (6.80%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs -6.02% for CLOD. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CLOD.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.51% for CLOD.
CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: Themes and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOD и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор