Сравнение CLOA с SIHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY).
CLOA и SIHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOA и SIHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOA и SIHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | -0.73% | 8.13% | 8.67% | 9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью -0.73%.
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и SIHY
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SIHY в 0.48%.
Доходность на риск
CLOA vs. SIHY — Ранг доходности на риск
CLOA
SIHY
Сравнение CLOA c SIHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | SIHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 1.11 | +2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 1.59 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.25 | +0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 1.90 | +3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.40 | 8.11 | +28.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 1.11 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.13 | 0.59 | +4.55 |
Корреляция
Корреляция между CLOA и SIHY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и SIHY
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности SIHY в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.54% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и SIHY
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и SIHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOA | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -13.30% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -4.32% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.82% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.87% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 1.01% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и SIHY
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.27%, в то время как у Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOA | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 2.22% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 3.10% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 6.34% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 7.67% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 7.67% | -6.32% |