Сравнение CLOA с KORP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP).
CLOA и KORP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOA и KORP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOA и KORP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.33% | 8.14% | 3.82% | 4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у KORP с доходностью -0.33%.
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и KORP
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KORP в 0.29%.
Доходность на риск
CLOA vs. KORP — Ранг доходности на риск
CLOA
KORP
Сравнение CLOA c KORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | KORP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 0.89 | +2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 1.25 | +3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.17 | +1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 1.57 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.40 | 5.00 | +31.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 0.89 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.13 | 0.56 | +4.57 |
Корреляция
Корреляция между CLOA и KORP составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и KORP
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности KORP в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и KORP
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и KORP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOA | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -14.90% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -3.22% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.07% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -3.27% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 1.01% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и KORP
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.27%, в то время как у American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOA | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 2.24% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 3.05% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 5.40% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 5.31% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 4.93% | -3.58% |