PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA с KORP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOA с KORP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) and KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock, while KORP is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOA returned 6.74%/yr vs 5.79%/yr for KORP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CLOA charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for KORP.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и KORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у KORP с доходностью 0.69%.

CLOA

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.28%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

KORP

1 день
-0.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.42%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOA и KORP

2026 (YTD)202520242023
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		2.06%5.44%7.25%8.38%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		0.69%8.14%3.82%4.81%

Correlation

The correlation between CLOA and KORP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock AAA CLO ETF

American Century Diversified Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CLOA:
CLOA с CLOICLOA с PAAACLOA с AAACLOA с ICLOCLOA с JBBBCLOA с CLOXCLOA с JAAA
Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с MUSIKORP с FTBDKORP с CPTNXKORP с GOVZKORP с IGLBKORP с FAGIX

Доходность на риск

CLOA vs. KORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA
Ранг доходности на риск CLOA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA c KORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOAKORPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.45
1.48

+5.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.98
2.15

+11.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.34

1.26

+2.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.02

2.00

+28.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

150.47

6.64

+143.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOA vs. KORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 7.45, что выше коэффициента Шарпа KORP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и KORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOAKORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45

1.48

+5.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.22

0.58

+4.64

Просадки

Сравнение просадок CLOA и KORP

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и KORP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOAKORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.34%

-14.90%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-3.22%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-5.04%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-3.23%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.97%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и KORP

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.15%, в то время как у American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOAKORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.44%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.48%

3.29%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

4.36%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

5.36%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

4.92%

-3.60%

Сравнение комиссий CLOA и KORP

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KORP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и KORP

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности KORP в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		4.96%5.35%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		4.69%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CLOA and KORP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORP has higher volatility (1.44%) compared to CLOA (0.15%). In terms of maximum drawdown, CLOA dropped -1.34% vs KORP's -14.90%.

On 3-year performance, CLOA leads with 6.74% vs 5.79% for KORP. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLOA has performed better with a 6.74% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for KORP.

CLOA has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.69% for KORP.

CLOA is categorized as CLO, while KORP is Corporate Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and American Century. Their fees differ too: 0.20% for CLOA and 0.29% for KORP.

CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOA и KORP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор