PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с VRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JBBB и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
5.05%
JBBB
VRP

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 11.11%.


JBBB

С начала года

9.55%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

4.78%

1 год

12.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VRP

С начала года

11.11%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

5.05%

1 год

15.37%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

5.08%

Основные характеристики


JBBBVRP
Коэф-т Шарпа5.553.40
Коэф-т Сортино8.625.12
Коэф-т Омега2.951.70
Коэф-т Кальмара8.423.74
Коэф-т Мартина48.6234.92
Индекс Язвы0.26%0.44%
Дневная вол-ть2.27%4.56%
Макс. просадка-10.79%-46.04%
Текущая просадка0.00%-0.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и VRP

JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.


VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JBBB и VRP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.553.40
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.625.12
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.951.70
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.424.97
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 48.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0048.6234.92
JBBB
VRP

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 5.55, что выше коэффициента Шарпа VRP равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55
3.40
JBBB
VRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и VRP

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности VRP в 5.87%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.71%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.87%6.61%5.38%4.26%4.18%5.15%5.28%4.68%5.10%5.02%3.04%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и VRP

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.31%
JBBB
VRP

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и VRP

Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.55%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55%
1.08%
JBBB
VRP