PortfoliosLab logo
Сравнение JBBB с VRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JBBB и VRP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JBBB и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.13%
12.91%
JBBB
VRP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBBB:

1.31

VRP:

1.48

Коэф-т Сортино

JBBB:

1.75

VRP:

2.08

Коэф-т Омега

JBBB:

1.39

VRP:

1.30

Коэф-т Кальмара

JBBB:

1.37

VRP:

1.94

Коэф-т Мартина

JBBB:

6.74

VRP:

10.45

Индекс Язвы

JBBB:

0.89%

VRP:

0.79%

Дневная вол-ть

JBBB:

4.56%

VRP:

5.57%

Макс. просадка

JBBB:

-10.79%

VRP:

-46.04%

Текущая просадка

JBBB:

-1.87%

VRP:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 0.90%.


JBBB

С начала года

-0.61%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRP

С начала года

0.90%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

1.02%

1 год

8.02%

5 лет

6.29%

10 лет

4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и VRP

JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.


График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRP: 0.50%
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBBB: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBBB и VRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBBB c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JBBB: 1.31
VRP: 1.48
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JBBB: 1.75
VRP: 2.08
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JBBB: 1.39
VRP: 1.30
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JBBB: 1.37
VRP: 1.94
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JBBB: 6.74
VRP: 10.45

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
1.48
JBBB
VRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и VRP

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VRP в 5.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.86%7.65%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.88%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%5.15%5.28%4.69%5.10%5.02%3.04%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и VRP

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.87%
-1.13%
JBBB
VRP

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и VRP

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.89%
3.23%
JBBB
VRP