Сравнение JBBB с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
JBBB и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBBB или VRP.
Основные характеристики
| JBBB | VRP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.38% | 10.92% |
| Дох-ть за 1 год | 14.80% | 16.76% |
| Коэф-т Шарпа | 6.03 | 3.57 |
| Коэф-т Сортино | 10.11 | 5.39 |
| Коэф-т Омега | 3.35 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 9.49 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 57.34 | 37.33 |
| Индекс Язвы | 0.26% | 0.44% |
| Дневная вол-ть | 2.46% | 4.64% |
| Макс. просадка | -10.79% | -46.04% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между JBBB и VRP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JBBB и VRP
С начала года, JBBB показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 10.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBBB и VRP
JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBBB c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и VRP
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности VRP в 5.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.72% | 8.10% | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.95% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок JBBB и VRP
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и VRP
Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.64%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.