Сравнение CLOA с BEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB).
CLOA и BEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOA и BEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOA и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 6.43% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | -1.14% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью -1.14%.
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEMB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и BEMB
CLOA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CLOA vs. BEMB — Ранг доходности на риск
CLOA
BEMB
Сравнение CLOA c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 1.42 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 1.99 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.30 | +0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 2.12 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.40 | 8.57 | +27.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 1.42 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.13 | 1.38 | +3.75 |
Корреляция
Корреляция между CLOA и BEMB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и BEMB
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности BEMB в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.99% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и BEMB
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и BEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOA | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -6.17% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -3.70% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.58% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.95% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.93% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и BEMB
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.27%, в то время как у Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOA | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 2.37% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 3.08% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 5.46% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 5.92% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 5.92% | -4.57% |