Сравнение CLOA с BEMB
CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock, while BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOA returned 6.81%/yr vs 8.77%/yr for BEMB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CLOA charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и BEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.45%.
CLOA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.07% | 5.44% | 7.25% | 6.43% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.45% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
Correlation
The correlation between CLOA and BEMB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA vs. BEMB — Ранг доходности на риск
CLOA
BEMB
Сравнение CLOA c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.44 | 1.44 | +2.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.42 | 2.62 | +27.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.59 | 11.29 | +141.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60 | 2.26 | +5.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.22 | 1.46 | +3.75 |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и BEMB
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и BEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -6.17% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -3.67% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | -6.17% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.94% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.85% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и BEMB
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.14%, в то время как у Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.46% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 3.46% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 4.26% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 5.88% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 5.88% | -4.56% |
Сравнение комиссий CLOA и BEMB
CLOA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и BEMB
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности BEMB в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.87% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.96% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA and BEMB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEMB has higher volatility (1.46%) compared to CLOA (0.14%). In terms of maximum drawdown, CLOA dropped -1.34% vs BEMB's -6.17%.
On 3-year performance, BEMB leads with 8.77% vs 6.81% for CLOA. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CLOA has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BEMB has performed better with a 8.77% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for CLOA.
BEMB has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 4.96% for CLOA.
CLOA is categorized as CLO, while BEMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.20% for CLOA and 0.18% for BEMB.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.60 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOA и BEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор