Сравнение BEMB с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
BEMB и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BEMB и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEMB и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | -1.14% | 12.27% | 5.51% | 8.40% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BEMB показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.
BEMB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEMB и BAMY
BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
BEMB vs. BAMY — Ранг доходности на риск
BEMB
BAMY
Сравнение BEMB c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEMB | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.88 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.75 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.78 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 15.13 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEMB | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.88 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.86 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BEMB и BAMY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMB и BAMY
Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности BAMY в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.99% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок BEMB и BAMY
Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, примерно равная максимальной просадке BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEMB | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -6.03% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -4.60% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.23% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.54% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.85% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMB и BAMY
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что BEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEMB | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.01% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 3.54% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 6.77% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.15% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.15% | -0.23% |