Сравнение CLOA с ACLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и TCW AAA CLO ETF (ACLO).
CLOA и ACLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOA и ACLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOA и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 0.92% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.06% | 5.32% | 0.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOA показывает доходность 1.03%, а ACLO немного выше – 1.06%.
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и ACLO
И CLOA, и ACLO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CLOA vs. ACLO — Ранг доходности на риск
CLOA
ACLO
Сравнение CLOA c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 4.72 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 6.99 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 2.48 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 5.69 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.40 | 35.85 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 4.72 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.13 | 4.75 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между CLOA и ACLO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и ACLO
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности ACLO в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.86% | 4.87% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и ACLO
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и ACLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOA | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -1.01% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.91% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.05% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.14% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и ACLO
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.27%, в то время как у TCW AAA CLO ETF (ACLO) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOA | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.39% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 0.58% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 1.13% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.13% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.13% | +0.22% |