Сравнение CLOA с ACLO
CLOA (iShares AAA CLO Active ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, CLOA returned 5.04% vs 5.32% for ACLO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.45%.
CLOA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 2.25% | 5.44% | 0.82% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.45% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between CLOA and ACLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between CLOA and ACLO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA vs. ACLO — Ранг доходности на риск
CLOA
ACLO
Сравнение CLOA c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOA | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.31 | 3.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.69 | 19.94 | +8.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 146.05 | 166.13 | -20.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOA и ACLO
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -1.01% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.27% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.01% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.04% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и ACLO
Текущая волатильность для iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) составляет 0.12%, в то время как у TCW AAA CLO ETF (ACLO) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.18% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 0.58% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 0.73% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 1.07% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 1.07% | +0.24% |
Сравнение комиссий CLOA и ACLO
И CLOA, и ACLO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и ACLO
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% |
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 4.95% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA and ACLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACLO has higher volatility (0.18%) compared to CLOA (0.12%). In terms of maximum drawdown, CLOA dropped -1.34% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.32% vs 5.04% for CLOA. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.32% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOA and ACLO have the same expense ratio: 0.20% per year.
CLOA has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.90% for ACLO.
They also come from different issuers: BlackRock and TCW.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.38 vs 7.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOA и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор