Сравнение CLNE с ARAAF
CLNE (Clean Energy Fuels Corp.) and ARAAF (Aclara Resources Inc) are both stocks. CLNE operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, CLNE returned -27.61%/yr vs 88.99%/yr for ARAAF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLNE и ARAAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLNE показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у ARAAF с доходностью 79.49%.
CLNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.61%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -22.07%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -27.61%
- 5 лет*
- -30.67%
- 10 лет*
- -6.14%
ARAAF
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- 79.49%
- 6 месяцев
- 76.09%
- 1 год
- 303.56%
- 3 года*
- 88.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLNE и ARAAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | -17.62% | -16.33% | -34.46% | -26.35% | -15.17% | -3.77% |
ARAAF Aclara Resources Inc | 79.49% | 404.63% | -11.58% | 49.59% | -78.68% | -4.89% |
Correlation
The correlation between CLNE and ARAAF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
CLNE:
$380.03M
ARAAF:
$625.27M
CLNE:
-$0.45
ARAAF:
-$0.05
CLNE:
0.68
ARAAF:
4.12
CLNE:
$438.94M
ARAAF:
$0.00
CLNE:
$51.37M
ARAAF:
-$1.03M
CLNE:
-$13.12M
ARAAF:
-$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLNE vs. ARAAF — Ранг доходности на риск
CLNE
ARAAF
Сравнение CLNE c ARAAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) и Aclara Resources Inc (ARAAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLNE | ARAAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 5.38 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 10.94 | -11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLNE и ARAAF
Максимальная просадка CLNE за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки ARAAF в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLNE и ARAAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLNE | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -84.58% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -56.89% | +13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -56.89% | -17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.77% | -25.79% | -66.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.53% | -57.84% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 27.89% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLNE и ARAAF
Текущая волатильность для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) составляет 10.38%, в то время как у Aclara Resources Inc (ARAAF) волатильность равна 22.89%. Это указывает на то, что CLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARAAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLNE | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 22.89% | -12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.75% | 61.25% | -28.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 114.91% | -62.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.69% | 118.29% | -54.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 118.29% | -46.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLNE и ARAAF
Ни CLNE, ни ARAAF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLNE и ARAAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Energy Fuels Corp. и Aclara Resources Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLNE and ARAAF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARAAF has higher volatility (22.89%) compared to CLNE (10.38%). In terms of maximum drawdown, CLNE dropped -95.48% vs ARAAF's -84.58%.
ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLNE и ARAAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор