Сравнение CLNE с ARAAF
CLNE (Clean Energy Fuels Corp.) and ARAAF (Aclara Resources Inc) are both stocks. CLNE operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, CLNE returned -21.40%/yr vs 107.54%/yr for ARAAF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLNE и ARAAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLNE показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у ARAAF с доходностью 103.74%.
CLNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- -21.40%
- 5 лет*
- -26.40%
- 10 лет*
- -6.05%
ARAAF
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 103.74%
- 6 месяцев
- 59.31%
- 1 год
- 457.71%
- 3 года*
- 107.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLNE и ARAAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | -4.29% | -16.33% | -34.46% | -26.35% | -15.17% | 0.33% |
ARAAF Aclara Resources Inc | 103.74% | 404.63% | -11.58% | 49.59% | -78.68% | -7.97% |
Correlation
The correlation between CLNE and ARAAF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
CLNE:
$441.53M
ARAAF:
$709.74M
CLNE:
-$0.45
ARAAF:
-$0.05
CLNE:
0.79
ARAAF:
4.68
CLNE:
$438.94M
ARAAF:
$0.00
CLNE:
$51.37M
ARAAF:
-$1.03M
CLNE:
-$13.12M
ARAAF:
-$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLNE vs. ARAAF — Ранг доходности на риск
CLNE
ARAAF
Сравнение CLNE c ARAAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) и Aclara Resources Inc (ARAAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLNE | ARAAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 8.11 | -7.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 16.64 | -16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLNE | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 4.00 | -3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.21 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CLNE и ARAAF
Максимальная просадка CLNE за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки ARAAF в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLNE и ARAAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLNE | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -84.58% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -56.89% | +21.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -56.89% | -17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.60% | -15.76% | -75.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -58.35% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.34% | 27.68% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLNE и ARAAF
Текущая волатильность для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) составляет 12.18%, в то время как у Aclara Resources Inc (ARAAF) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что CLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARAAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLNE | ARAAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 19.15% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.31% | 61.72% | -29.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.01% | 115.51% | -61.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.85% | 118.67% | -52.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.36% | 118.67% | -47.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLNE и ARAAF
Ни CLNE, ни ARAAF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLNE и ARAAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Energy Fuels Corp. и Aclara Resources Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLNE and ARAAF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARAAF has higher volatility (19.15%) compared to CLNE (12.18%). In terms of maximum drawdown, CLNE dropped -95.48% vs ARAAF's -84.58%.
ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLNE и ARAAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор