Сравнение CLNE с XLE

С начала года, CLNE показывает доходность -36.25%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции CLNE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -15.57% против 4.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLNE на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLNE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.

Максимальная просадка CLNE за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLNE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) имеет более высокую волатильность в 18.11% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что CLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.