PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLNE с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLNE с ACES

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLNE (Clean Energy Fuels Corp.) is a stock, while ACES (ALPS Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index. Over the past 5 years, CLNE returned -30.82%/yr vs -12.89%/yr for ACES. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CLNE и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLNE показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у ACES с доходностью 9.28%.

CLNE

1 день
-3.35%
1 месяц
-15.61%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-20.28%
1 год
-1.70%
3 года*
-27.61%
5 лет*
-30.82%
10 лет*
-6.14%

ACES

1 день
-4.61%
1 месяц
-9.51%
С начала года
9.28%
6 месяцев
4.82%
1 год
42.77%
3 года*
-5.11%
5 лет*
-12.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLNE и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CLNE
Clean Energy Fuels Corp.		-17.62%-16.33%-34.46%-26.35%-15.17%-22.01%235.90%36.05%-53.01%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		9.28%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.81%

Correlation

The correlation between CLNE and ACES is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between CLNE and ACES has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clean Energy Fuels Corp.

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CLNE:
CLNE с QQQCLNE с VOOCLNE с XLECLNE с ARAAFCLNE с BEATCLNE с HLCLNE с SPHD
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

CLNE vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLNE
Ранг доходности на риск CLNE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLNE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLNE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLNE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLNE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLNE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLNE c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLNEACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.27

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.79

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.41

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

5.66

-5.74

CLNE vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLNE на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ACES равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLNE и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLNE и ACES

Максимальная просадка CLNE за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLNE и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLNEACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.48%

-79.05%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.46%

-17.82%

-25.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.37%

-58.68%

-15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.81%

-74.44%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.77%

-63.00%

-29.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.53%

-38.99%

-27.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.94%

7.58%

+14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CLNE и ACES

Текущая волатильность для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) составляет 10.51%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что CLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLNEACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

14.00%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

25.21%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.33%

33.93%

+19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.69%

36.52%

+27.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.36%

35.72%

+35.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLNE и ACES

CLNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.63%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%
CLNE
Clean Energy Fuels Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLNE and ACES have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (14.00%) compared to CLNE (10.51%). In terms of maximum drawdown, CLNE dropped -95.48% vs ACES's -79.05%.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLNE и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор