Сравнение CLMVX с FPFIX
CLMVX (Columbia Mortgage Opportunities Fund) and FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, CLMVX returned 0.73%/yr vs 3.48%/yr for FPFIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLMVX charges 0.70%/yr vs 0.51%/yr for FPFIX.
Доходность
Сравнение доходности CLMVX и FPFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMVX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью -0.21%.
CLMVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 4.30%
FPFIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLMVX и FPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMVX Columbia Mortgage Opportunities Fund | 0.42% | 11.95% | 5.30% | 7.57% | -17.82% | 5.44% | 9.25% | 6.33% |
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | -0.21% | 6.87% | 5.28% | 8.11% | -2.82% | 1.77% | 4.71% | 3.78% |
Correlation
The correlation between CLMVX and FPFIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between CLMVX and FPFIX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMVX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск
CLMVX
FPFIX
Сравнение CLMVX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMVX | FPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.95 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 5.65 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMVX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.51 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.76 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок CLMVX и FPFIX
Максимальная просадка CLMVX за все время составила -22.15%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMVX и FPFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMVX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -4.11% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -2.10% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.64% | -2.10% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -4.11% | -18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -1.60% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -0.59% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.72% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMVX и FPFIX
Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что CLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMVX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.77% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 1.74% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 2.45% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 2.32% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 2.08% | +3.46% |
Сравнение комиссий CLMVX и FPFIX
CLMVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMVX и FPFIX
Дивидендная доходность CLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FPFIX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMVX Columbia Mortgage Opportunities Fund | 4.96% | 5.63% | 5.88% | 6.64% | 6.89% | 4.43% | 6.05% | 4.36% | 4.51% | 7.85% | 4.52% | 4.86% |
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 3.75% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLMVX and FPFIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMVX has higher volatility (1.45%) compared to FPFIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, CLMVX dropped -22.15% vs FPFIX's -4.11%.
CLMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMVX и FPFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор