Сравнение CLMP.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
CLMP.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLMP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLMP.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLMP.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMP.L HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF | -1.13% | 17.77% | -15.12% | -1.33% | -19.28% | 6.67% | 6.79% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.64% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | -0.64% |
Разные валюты инструментов
CLMP.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLMP.L показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 6.69%.
CLMP.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- -2.62%
- 5 лет*
- -3.95%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLMP.L и GLD
CLMP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
CLMP.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
CLMP.L
GLD
Сравнение CLMP.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMP.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.59 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.03 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.41 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 9.16 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMP.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.59 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 1.33 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между CLMP.L и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMP.L и GLD
Ни CLMP.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CLMP.L и GLD
Максимальная просадка CLMP.L за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMP.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLMP.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.75% | -45.56% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -19.21% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.75% | -21.03% | -27.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.39% | -13.23% | -15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.88% | -16.17% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 5.20% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMP.L и GLD
Текущая волатильность для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) составляет 6.96%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что CLMP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLMP.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 10.52% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 23.00% | +20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.95% | 25.70% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.86% | 16.46% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 16.20% | +18.23% |