PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLMP.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLMP.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLMP.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
CLMP.L
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF
-1.13%17.77%-15.12%-1.33%-19.28%6.67%6.79%
GLD
SPDR Gold Shares
10.64%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%-0.64%
Разные валюты инструментов

CLMP.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLMP.L показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 6.69%.


CLMP.L

1 день
0.73%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
2.01%
1 год
27.54%
3 года*
-2.62%
5 лет*
-3.95%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-12.53%
С начала года
6.69%
6 месяцев
18.73%
1 год
40.70%
3 года*
28.32%
5 лет*
21.79%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий CLMP.L и GLD

CLMP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

CLMP.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLMP.L
Ранг доходности на риск CLMP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMP.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMP.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLMP.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.59

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.03

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.41

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

9.16

-7.62

CLMP.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMP.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMP.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLMP.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.59

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

1.33

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.70

-0.76

Корреляция

Корреляция между CLMP.L и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMP.L и GLD

Ни CLMP.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLMP.L и GLD

Максимальная просадка CLMP.L за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMP.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CLMP.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-45.56%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.66%

-19.21%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.75%

-21.03%

-27.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.39%

-13.23%

-15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.88%

-16.17%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.76%

5.20%

+11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMP.L и GLD

Текущая волатильность для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) составляет 6.96%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что CLMP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLMP.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

10.52%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.50%

23.00%

+20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

25.70%

+21.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.86%

16.46%

+18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.43%

16.20%

+18.23%