PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLMP.L с NATO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLMP.L и NATO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLMP.L и NATO.L


2026 (YTD)202520242023
CLMP.L
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF
1.13%17.77%-15.12%-5.22%
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating
8.49%43.80%34.30%16.26%
Разные валюты инструментов

CLMP.L торгуется в GBp, в то время как NATO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLMP.L показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у NATO.L с доходностью 4.02%.


CLMP.L

1 день
2.29%
1 месяц
-6.24%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.94%
1 год
28.66%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-3.52%
10 лет*

NATO.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
4.02%
6 месяцев
-2.09%
1 год
27.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

Сравнение комиссий CLMP.L и NATO.L

CLMP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NATO.L в 0.49%.


Доходность на риск

CLMP.L vs. NATO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLMP.L
Ранг доходности на риск CLMP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMP.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMP.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMP.L c NATO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLMP.LNATO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.30

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.87

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.48

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

6.22

-4.53

CLMP.L vs. NATO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMP.L на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа NATO.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMP.L и NATO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLMP.LNATO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.30

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.32

-1.36

Корреляция

Корреляция между CLMP.L и NATO.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMP.L и NATO.L

Ни CLMP.L, ни NATO.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLMP.L и NATO.L

Максимальная просадка CLMP.L за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки NATO.L в -21.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMP.L и NATO.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CLMP.LNATO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-21.84%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.66%

-12.79%

-16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.76%

-6.04%

-20.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.89%

-2.45%

-21.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.78%

4.68%

+12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMP.L и NATO.L

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) имеют волатильность 6.55% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLMP.LNATO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.44%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.54%

15.03%

+28.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.96%

21.15%

+25.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

27.25%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.44%

27.25%

+7.19%