PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLMP.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLMP.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLMP.L и MINV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
CLMP.L
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF
1.13%17.77%-15.12%-1.33%-19.28%6.67%6.79%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
1.37%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, CLMP.L показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 1.37%.


CLMP.L

1 день
2.29%
1 месяц
-6.24%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.94%
1 год
28.66%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-3.52%
10 лет*

MINV.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.44%
1 год
-0.18%
3 года*
6.61%
5 лет*
6.91%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий CLMP.L и MINV.L

CLMP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MINV.L в 0.35%.


Доходность на риск

CLMP.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLMP.L
Ранг доходности на риск CLMP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMP.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMP.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMP.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMP.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMP.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLMP.LMINV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.02

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.04

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.05

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

0.14

+1.56

CLMP.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMP.L на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMP.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLMP.LMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.02

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.71

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.84

-0.89

Корреляция

Корреляция между CLMP.L и MINV.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMP.L и MINV.L

Ни CLMP.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLMP.L и MINV.L

Максимальная просадка CLMP.L за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMP.L и MINV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CLMP.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-20.38%

-28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.66%

-6.60%

-23.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.75%

-10.23%

-38.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.76%

-3.25%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.89%

-3.74%

-20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.78%

1.99%

+14.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMP.L и MINV.L

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что CLMP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLMP.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.80%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.54%

5.81%

+37.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.96%

10.04%

+36.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

9.74%

+25.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.44%

11.87%

+22.57%